Né en 1951 à Hong Kong, Alex CHEUNG s'intérèsse très tôt à l'audiovisuel. il réalise très tôt des films expérimentaux en 8mm et gagne trois prix à un concours hongkongais de cinéma expérimental en 1973. La même année, un de ses courts est sélectionné dans un festival iranien. Son talent est remarqué par CHU Yuan qui en fait en de ses scénaristes. Après un passage dans l'industrie télévisuelle, il débute comme cinéaste en 1979 avec Cops and Robbers. Ce film et Man on the brink (1981) l'établissent comme une figure phare de la Nouvelle Vague HK. Après avoir commencé à collaborer avec la Commission Indépendante de Lutte contre la Corruption afin de produire des séries télévisées anti-corruption, Alex CHEUNG rejoint la commission à plein temps à partir de 1998. Il réalise depuis courts et séries télévisées.